Gatto, Riccardo (2014). Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie. Eine mathematische Einführung [Textbook] . Springer-Lehrbuch Masterclass. Berlin: Springer Spektrum
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Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
Item Type: |
Book (Textbook) |
|---|---|
Division/Institute: |
08 Faculty of Science > Department of Mathematics and Statistics > Institute of Mathematical Statistics and Actuarial Science |
UniBE Contributor: |
Gatto, Riccardo |
Subjects: |
500 Science > 510 Mathematics |
ISBN: |
978-3-642-53951-0 |
Series: |
Springer-Lehrbuch Masterclass |
Publisher: |
Springer Spektrum |
Language: |
German |
Submitter: |
Lutz Dümbgen |
Date Deposited: |
22 Dec 2014 16:50 |
Last Modified: |
05 Dec 2022 14:38 |
BORIS DOI: |
10.7892/boris.61150 |
URI: |
https://boris.unibe.ch/id/eprint/61150 |
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